英文标题：
《Moment Explosions in the Rough Heston Model》
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作者：
Stefan Gerhold, Christoph Gerstenecker, Arpad Pinter
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最新提交年份：
2018
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英文摘要：
We show that the moment explosion time in the rough Heston model [El Euch, Rosenbaum 2016, arxiv:1609.02108] is finite if and only if it is finite for the classical Heston model. Upper and lower bounds for the explosion time are established, as well as an algorithm to compute the explosion time (under some restrictions). We show that the critical moments are finite for all maturities. For negative correlation, we apply our algorithm for the moment explosion time to compute the lower critical moment.
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中文摘要：
我们表明，粗糙赫斯顿模型中的矩爆炸时间【El Euch，Rosenbaum 2016，arxiv:1609.02108】是有限的，当且仅当经典赫斯顿模型的矩爆炸时间是有限的。建立了爆炸时间的上限和下限，以及计算爆炸时间的算法（在某些限制条件下）。我们证明了对于所有的成熟度，临界时刻都是有限的。对于负相关，我们应用我们的矩爆炸时间算法来计算下临界矩。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Pricing of Securities 证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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