英文标题：
《Stochastic Dynamic Utilities and Inter-Temporal Preferences》
---
作者：
Marco Maggis, Andrea Maran
---
最新提交年份：
2020
---
英文摘要：
We propose an axiomatic approach which economically underpins the representation of dynamic preferences in terms of a stochastic utility function, sensitive to the information available to the decision maker. Our construction is iterative and based on inter-temporal preference relations, whose characterization is inpired by the original intuition given by Debreu\'s State Dependent Utilities (1960).
---
中文摘要：
我们提出了一种公理化方法，该方法以随机效用函数的形式经济地支持动态偏好的表示，对决策者可用的信息敏感。我们的构造是迭代的，基于跨时间偏好关系，其特征是由Debreu的状态依赖效用（1960）给出的原始直觉所激发的。
---
分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
--
一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Economics 经济学
分类描述：q-fin.EC is an alias for econ.GN. Economics, including micro and macro economics, international economics, theory of the firm, labor economics, and other economic topics outside finance
q-fin.ec是econ.gn的别名。经济学，包括微观和宏观经济学、国际经济学、企业理论、劳动经济学和其他金融以外的经济专题
--

---
PDF下载：
-->