英文标题：
《On The Ruin Problem With Investment When The Risky Asset Is A
Semimartingale》
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作者：
Lioudmila Vostrikova (LAREMA), J\\\'er\\^ome Spielmann (LAREMA)
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最新提交年份：
2018
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英文摘要：
In this paper, we study the ruin problem with investment in a general framework where the business part X is a L{\\\'e}vy process and the return on investment R is a semimartingale. We obtain upper bounds on the finite and infinite time ruin probabilities that decrease as a power function when the initial capital increases. When R is a L{\\\'e}vy process, we retrieve the well-known results. Then, we show that these bounds are asymptotically optimal in the finite time case, under some simple conditions on the characteristics of X. Finally, we obtain a condition for ruin with probability one when X is a Brownian motion with negative drift and express it explicitly using the characteristics of R.
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中文摘要：
在本文中，我们在一个一般的框架下研究了带有投资的破产问题，其中业务部分X是一个L{e}vy过程，投资回报率R是一个半鞅。我们得到了有限和无限时间破产概率的上界，当初始资本增加时，破产概率以幂函数形式减校当R是一个L{e}vy过程时，我们检索已知的结果。然后，我们证明了在有限时间的情况下，在X的特征的一些简单条件下，这些界是渐近最优的。最后，我们得到了当X是负漂移布朗运动时，破产概率为1的条件，并用R的特征显式表示。
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分类信息：

一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Risk Management 风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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