英文标题：
《Affine Rough Models》
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作者：
Martin Keller-Ressel, Martin Larsson, Sergio Pulido
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最新提交年份：
2018
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英文摘要：
The goal of this survey article is to explain and elucidate the affine structure of recent models appearing in the rough volatility literature, and show how it leads to exponential-affine transform formulas.
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中文摘要：
这篇综述文章的目的是解释和阐明粗糙波动率文献中出现的最新模型的仿射结构，并说明它如何导致指数仿射变换公式。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Probability 概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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