英文标题：
《Statistical mechanics and time-series analysis by L\\\'evy-parameters with
the possibility of real-time application》
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作者：
Alexander Jurisch
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最新提交年份：
2019
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英文摘要：
We develop a method that relates the truncated cumulant-function of the fourth order with the L\\\'evian cumulant-function. This gives us explicit formulas for the L\\\'evy-parameters, which allow a real-time analysis of the state of a random-motion. Cumbersome procedures like maximum-likelihood or least-square methods are unnecessary. Furthermore, we treat the L\\\'evy-system in terms of statistical mechanics and work out it\'s thermodynamic properties. This also includes a discussion of the fractal nature of relativistic corrections. As examples for a time-series analysis, we apply our results on the time-series of the German DAX and the American S\\&P-500\\,.
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中文摘要：
我们开发了一种方法，将四阶截断累积量函数与勒维昂累积量函数联系起来。这为我们提供了Levy参数的明确公式，允许实时分析随机运动的状态。不需要像最大似然法或最小二乘法这样繁琐的程序。此外，我们从统计力学的角度来处理L’evy系统，并计算出它的热力学性质。这还包括对相对论修正的分形性质的讨论。作为时间序列分析的示例，我们将我们的结果应用于德国DAX和美国S&P-500的时间序列，。
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分类信息：

一级分类：Physics 物理学
二级分类：Statistical Mechanics 统计力学
分类描述：Phase transitions, thermodynamics, field theory, non-equilibrium phenomena, renormalization group and scaling, integrable models, turbulence
相变，热力学，场论，非平衡现象，重整化群和标度，可积模型，湍流
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一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Statistical Finance 统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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