英文标题：
《Strict Local Martingales and the Khasminskii test for Explosions》
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作者：
Philip Protter, Aditi Dandapani
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最新提交年份：
2019
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英文摘要：
We exhibit sufficient conditions such that components of a multidimensional SDE giving rise to a local martingale $M$ are strict local martingales or martingales. We assume that the equations have diffusion coefficients of the form $\\sigma(M_t,v_t),$ with $v_t$ being a stochastic volatility term.
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中文摘要：
我们给出了一个充分条件，使得产生局部鞅$M$的多维SDE的分量是严格的局部鞅或鞅。我们假设方程的扩散系数形式为$\\σ（M\\u t，v\\t），$，其中$\\ v\\u t$是一个随机波动项。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Mathematical Finance 数学金融学
分类描述：Mathematical and analytical methods of finance, including stochastic, probabilistic and functional analysis, algebraic, geometric and other methods
金融的数学和分析方法，包括随机、概率和泛函分析、代数、几何和其他方法
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