英文标题：
《Behavioural investors in conic market models》
---
作者：
Huy N. Chau, Miklos Rasonyi
---
最新提交年份：
2019
---
英文摘要：
We treat a fairly broad class of financial models which includes markets with proportional transaction costs. We consider an investor with cumulative prospect theory preferences and a non-negativity constraint on portfolio wealth. The existence of an optimal strategy is shown in this context in a class of generalized strategies.
---
中文摘要：
我们处理一类相当广泛的金融模型，其中包括具有比例交易成本的市常我们考虑具有累积前景理论偏好且对投资组合财富具有非负约束的投资者。在这一背景下，在一类广义策略中证明了最优策略的存在性。
---
分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Portfolio Management 项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
--

---
PDF下载：
-->