英文标题：
《A numerical scheme for the quantile hedging problem》
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作者：
Cyril B\\\'en\\\'ezet, Jean-Fran\\c{c}ois Chassagneux, Christoph Reisinger
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最新提交年份：
2019
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英文摘要：
We consider the numerical approximation of the quantile hedging price in a non-linear market. In a Markovian framework, we propose a numerical method based on a Piecewise Constant Policy Timestepping (PCPT) scheme coupled with a monotone finite difference approximation. We prove the convergence of our algorithm combining BSDE arguments with the Barles & Jakobsen and Barles & Souganidis approaches for non-linear equations. In a numerical section, we illustrate the efficiency of our scheme by considering a financial example in a market with imperfections.
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中文摘要：
我们考虑非线性市场中分位数套期保值价格的数值近似。在马尔可夫框架下，我们提出了一种基于分段常数策略时间步（PCPT）格式和单调有限差分近似的数值方法。我们将BSDE参数与Barles&Jakobsen和Barles&Souganidis方法相结合，证明了算法的收敛性。在数值部分，我们通过考虑一个存在缺陷的市场中的金融例子来说明我们的方案的有效性。
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance 数量金融学
二级分类：Computational Finance 计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Computer Science 计算机科学
二级分类：Computational Engineering, Finance, and Science 计算工程、金融和科学
分类描述：Covers applications of computer science to the mathematical modeling of complex systems in the fields of science, engineering, and finance. Papers here are interdisciplinary and applications-oriented, focusing on techniques and tools that enable challenging computational simulations to be performed, for which the use of supercomputers or distributed computing platforms is often required. Includes material in ACM Subject Classes J.2, J.3, and J.4 (economics).
涵盖了计算机科学在科学、工程和金融领域复杂系统的数学建模中的应用。这里的论文是跨学科和面向应用的，集中在技术和工具，使挑战性的计算模拟能够执行，其中往往需要使用超级计算机或分布式计算平台。包括ACM学科课程J.2、J.3和J.4（经济学）中的材料。
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一级分类：Mathematics 数学
二级分类：Numerical Analysis 数值分析
分类描述：Numerical algorithms for problems in analysis and algebra, scientific computation
分析和代数问题的数值算法，科学计算
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