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以下table是我run 的regression，不知道为什么几乎所有的coefficient都是insiginificant的。
做的topic是UK stock return predictability。 模型建立如下：RLt+1=at+ lDYt +lPEt+INFt+SRt+LRt+ERt+TSt+DFt+dNMt+Ut 选用的数据是从1993年到2008年的 RL=log(return), lDY=log(divident yield), lPE=log(PE ratio), INF= inflation, SR=short-term rate of return, LR=long-term rate of return, ER= excess rate of return, TS= term spread, DF= default spread, dNM=growth rate in narrow money, 每一个都做了4个lag。R-square我想应该已经够大了。这些variable我基本都是从人家的literature上看到的，我想应该没有问题的。 请各位指教一下，怎么去解决这个问题！跪谢了！还有2个星期就要交1w字的论文，到现在连最基本的都没运行好。麻烦麻烦各位！！！！！谢谢谢谢谢谢！！！！！ |
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