请大家看看我的regression有什么问题！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

以下table是我run 的regression，不知道为什么几乎所有的coefficient都是insiginificant的。
做的topic是UK stock return predictability。
模型建立如下：RLt+1=at+ lDYt +lPEt+INFt+SRt+LRt+ERt+TSt+DFt+dNMt+Ut
选用的数据是从1993年到2008年的

RL=log(return), lDY=log(divident yield), lPE=log(PE ratio), INF= inflation, SR=short-term rate of return, LR=long-term rate of return, ER= excess rate of return, TS= term spread, DF= default spread, dNM=growth rate in narrow money,

每一个都做了4个lag。R-square我想应该已经够大了。这些variable我基本都是从人家的literature上看到的，我想应该没有问题的。
请各位指教一下，怎么去解决这个问题！跪谢了！还有2个星期就要交1w字的论文，到现在连最基本的都没运行好。麻烦麻烦各位！！！！！谢谢谢谢谢谢！！！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：regression regressio regress ESS RES regression

看不到table

table太大，传不上来，我把他添加到附件，能不能麻烦各位下来帮我看看阿！！

好几个系数都是significant的嘛。结果是啥就是啥了，其他的就都不是significant的呗。
1# suki1121

qoiqpwqr 发表于 2009-8-10 04:39
好几个系数都是significant的嘛。结果是啥就是啥了，其他的就都不是significant的呗。
1# suki1121

因为我下面还要做out of sample test，如果这个model本身就是错误的，是不是out of sample test就没有意义了？

没有人懂吗？很急啊！

哈哈，推荐大家一个很强大的软件，可以自动select best model。叫做oxmatrics，是oxford发明的一个软件。听说在国内运用不是很广泛。但是确实不错用