随机过程及其在金融中的应用.pdf-经管之家资源下载-人大经济论坛


所在主题：随机过程及其在金融中的应用
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本教材分为三大部分：随机过程基储随机分析概论，以及在金融中的应用。第一部分是本书的基础部分，主要介绍了随机过程的预备知识、离散时间马氏链、可数状态马氏链、泊松过程、连续时间马氏链等内容；第二部分是第一部分内容的深化，主要包括布朗运动、鞅、随机积分概论和随机微分方程概论等内容；第三部分则着重介绍前面所学知识在金融中的应用，主要介绍了金融市场及其数学基储连续时间下的期权定价和期权定价的离散模型等内容
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