小弟钱不多，不过还是希望大侠们能多多帮忙：

我现在正在做一个实证分析，用的是一个35家上市公司近三年的面板数据，本来是想直接在模型中加入两个年份虚拟变量就直接进行回归的，可前一段时间突然发现，面板数据直接用混合模型会出现不一致的现象，所以就一直都在找解决的方法。
小弟以前都一直都在学SPSS，可是论坛上有大侠说SPSS不能做、Hausman检验，所以又开始看Eviews。无论小弟计量经济基础实在太差，有些问题弄不太懂，希望牛人能给予解释。
1.样本的F检验什么意思？看过许多文献，第一步都是先做F检验，如果在0.05的显著性水平下显著就拒绝OLS假设，就需要用面板数据的方法进行参数估计。可是在SPSS里如何实现F检验？
是要先提前设定一个方程，然后把这个方程做下回归，然后看下它的F值吗？如果有多个方程式，那是不是要做N下回归？
2.如何在Hausman检验？也曾经有人问过怎么做，可牛人们都太高估我们的能力了，就说直接按一个键就出来了。可是在检验之前是不是需要也提前设立一个方程？难道把数据输入之后，就直接点那个键？也不分什么因变量和自变量？
3.在做完Hausman检验之后，只能决定用不用随机效应模型，可是固定效应模型和随机效应模型都分三种：个体、时点、个体和时点。到底要选择哪一个呢？
4.有人问过变截距与变系数的问题，请问这个是什么东西？（无论是固定的还是随机的，系数都不会变呀，变的不都是截距吗？）

如果有人能直接提供关于面板数据的操作步骤的，那就更感激涕零了