面板数据模型设立

小弟钱不多，不过还是希望大侠们能多多帮忙：

       我现在正在做一个实证分析，用的是一个35家上市公司近三年的面板数据，本来是想直接在模型中加入两个年份虚拟变量就直接进行回归的，可前一段时间突然发现，面板数据直接用混合模型会出现不一致的现象，所以就一直都在找解决的方法。
       小弟以前都一直都在学SPSS，可是论坛上有大侠说SPSS不能做、Hausman检验，所以又开始看Eviews。无论小弟计量经济基础实在太差，有些问题弄不太懂，希望牛人能给予解释。
       1.样本的F检验什么意思？看过许多文献，第一步都是先做F检验，如果在0.05的显著性水平下显著就拒绝OLS假设，就需要用面板数据的方法进行参数估计。可是在SPSS里如何实现F检验？
        是要先提前设定一个方程，然后把这个方程做下回归，然后看下它的F值吗？如果有多个方程式，那是不是要做N下回归？
       2.如何在Hausman检验？也曾经有人问过怎么做，可牛人们都太高估我们的能力了，就说直接按一个键就出来了。可是在检验之前是不是需要也提前设立一个方程？难道把数据输入之后，就直接点那个键？也不分什么因变量和自变量？
       3.在做完Hausman检验之后，只能决定用不用随机效应模型，可是固定效应模型和随机效应模型都分三种：个体、时点、个体和时点。到底要选择哪一个呢？
       4.有人问过变截距与变系数的问题，请问这个是什么东西？（无论是固定的还是随机的，系数都不会变呀，变的不都是截距吗？）

       如果有人能直接提供关于面板数据的操作步骤的，那就更感激涕零了

我刚开始做也遇到同样的问题，问了人，好像应该选dated regular frequency,而不是balanced panel,后来试了下就行了

1# hexxl
好好看书吧，看来计量你还没入门。

好好看看 张晓峒面板数据模型(4-7).doc (2.27 MB)

2009-8-31 16:29:26 上传

有一个问题呀，我用Eviews创建一个blanced panel的workfile。
frequency选 annual；start date填2006, end date填的是2008；number of cross sections填的是45（共45家公司的数据）。
然后在这个workfile里创建一个pool，然后输入45家公司的代码，然后在spreadsheet里创建8个变量，到最后，弹出的表格却显示每家公司都有3*45＝135行，这是怎么回事儿呀
按我的设置，应该一共才有135个才对呀，这样，它一共能得出45*3*45＝6075行

回答你最后一个问题 在eviews中的 pool做面板 不管有多少个个体 在number of cross sections中都填1  要是填其他的就出现了你说的情况 你填的45 是在panel中才能够操作

可是那样的话，我要建立一个混合模型的进行回归的时候，它会提示“Insufficient number of observations”，这是为什么呀？

大侠帮帮忙呀

刚才按了楼上的方法试了下，不知道这样对不对，但是解决问题了，谢谢了，钱给你了。

大家讨论激烈，我学了不少，多谢各位