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| 文件名: Kostakis, Alexandros, Tassos Magdalinos, and Michalis P. Stamatogiannis, 2015, R.pdf | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-4081301.html | |
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论文中为了解决变量持续性（persistence）给回归带来的影响，选择利用解释变量X构造工具变量Z进行工具变量估计。请问这个Z是怎么构建出来的？
论文是： Kostakis,A., Magdalinos, T., Stamatogiannis,P., (2015). "Robust Econometric Inference for Stock Return Predictability," Review of Financial Studies, Society for Financial Studies,28(5), pp: 1506-1553[attach]4081301 |
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