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| 文件名: Analyzing_investments_whose_histories_differ_in_length.pdf | |
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在R里用极大似然估计带MISSING DATA的两个或多个个向量的协方差矩阵,
比如, X=(x1,x2,...xs,...,xt ) Y= (ys,...,yt) Y是从时间s开始,而X从时间1开始,我想做他们的协方差矩阵,并且想使用x1,x2,...,xs这些数据。 我的思路是在不考虑矩阵内元素自相关问题的前提下,先把整个矩阵排序,把所有的NA都提到前面来,形成一个阶梯型的矩阵 然后生成可能性方程 但是在这里遇到了问题,可能性函数写不出来, 然后下一步是找初值,再用R求解可能性方程得到协方差矩阵 我在网上找到了mvnmle的程序包,但是,getclf和getstartvals两个函数看不懂 卡在这里好久了, 有MISSING DATA时候可能性函数该怎么做呢? 这是个论文 |
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