悬赏，R里做有缺失值的协方差矩阵

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在R里用极大似然估计带MISSING DATA的两个或多个个向量的协方差矩阵,
比如，
X=(x1,x2,...xs,...,xt )
Y=             (ys,...,yt)
Y是从时间s开始，而X从时间1开始，我想做他们的协方差矩阵，并且想使用x1,x2,...,xs这些数据。
我的思路是在不考虑矩阵内元素自相关问题的前提下，先把整个矩阵排序，把所有的NA都提到前面来，形成一个阶梯型的矩阵
然后生成可能性方程
但是在这里遇到了问题，可能性函数写不出来，

然后下一步是找初值，再用R求解可能性方程得到协方差矩阵   
我在网上找到了mvnmle的程序包，但是，getclf和getstartvals两个函数看不懂
卡在这里好久了，

有MISSING DATA时候可能性函数该怎么做呢?
这是个论文 Analyzing_investments_whose_histories_differ_in_length.pdf (1.32 MB)

2009-9-22 14:41:01 上传

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：协方差矩阵 协方差 缺失值 startval missing 矩阵 缺失 协方差 悬赏

那就先通过na.fail和na.omit函数先处理缺失值～不仅可以应用于向量，也可以应用于矩阵和数据框。
  
data<-c(1,2,NA,2,4,2,10,NA,9)
data.na.omit<-na.omit(data)
data.na.omit
    [1]  1  2  2  4  2  10  9
    attr(,"na.action")
    [1] 3 8
    attr(,"class")
    [1] "omit"
attr(data.na.omit,"na.action")
    [1] 3 8
    attr(,"class")
    [1] "omit"

a<-c(1,2,3,NA,NA,2,NA,5)
a[!is.na(a)]
    [1] 1 2 3 2 5