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公平信息披露：收益波动性、信息泄露及寒风效应研究
课题研究人：汪辉、吴淑琨 海通证券股份有限公司 目 1、引言... 3 2、公平信息披露对收益波动性、信息泄露的影响及其寒风效应... 5 2.1 公平信息披露与股票收益波动性... 5 2.2 公平信息披露与信息泄露... 6 2.3 公平信息披露与寒风效应... 7 2.4 公司特征、信息特征与寒风效应... 9 3、样本选择、变量说明与模型设计... 10 3.1 样本选取与数据来源... 10 3.2 变量设计... 11 3.2.1 收益波动性... 11 3.2.2 信息泄露... 13 3.2.3 寒风效应... 14 3.3 模型... 15 3.3.1 公平信息披露与收益波动性... 15 3.3.2 公平信息披露与信息泄露... 15 3.3.3 公平信息披露与寒风效应... 16 3.3.4 公司特征、信息特征与寒风效应... 16 4、实证结果... 18 4.1 公平信息披露与收益波动性... 18 4.2 公平信息披露与信息泄露... 22 4.3 公平信息披露与寒风效应... 23 4.4 公司特征、信息特征与寒风效应... 25 4.5 稳健性检验... 25 5、结论与政策建议... 27 5.1 研究结论... 27 5.2 政策建议... 28 参考文献... 29
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