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| 文件名: Stationarity of a family of GARCH processes.pdf | |
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厦门大学数学系的刘继春副教授,只是一个国内土鳖,拿的是几千块的工资,照样能在很好的国际经济学期刊发文章。还有厦大金融系土博士林海教授,也经常国外金融学top10的期刊发文章。
相比之下,厦大的很多海外海龟博士,就丢脸丢大了,拿着三四十万的年薪弄了那么多年却连个ssci都发不了,还成天想着通过傍学术大牛发几篇,汗颜埃 1. Liu, J.-C. (2009a)INTEGRATED MARKOV-SWITCHING GARCH PROCESS.Econometric Theory 25, 1277-1288. (SSCI) 2. Liu, J.-C. (2009b) Stationarity of a Family of GARCH Processes. Econometrics Journal 12, 436–446. (SSCI, SCI) 3. Liu, J.-C. (2007) Stationarity for a Markov-Switching Box-Cox Transformed Threshold GARCH Process. Statistics & Probability Letters 77, 1428-1338. (SSCI, SCI) 4. Liu, J.-C. (2006a) On the Tail Behaviors of a Family of GARCH Processes. Econometric Theory 22, 852-862. (SSCI) 5. Liu, J.-C.(2006b)Stationarity of a Markov-Switching GARCH Model.Journal of Financial Econometrics 4, 573-593. (SSCI) 6. Liu, J.-C. (2006c) On the Tail Behaviors of Box-Cox Transformed Threshold GARCH(1,1) Process. Statistics & Probability Letters 76, 1323-1330. (SCI) 7. Shi, N., Liu, J.-C. (2001) Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic model. Northeast Math. J. 17, 323-332. |
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