国内土鳖照样能狂发国外经济学期刊

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厦门大学数学系的刘继春副教授，只是一个国内土鳖，拿的是几千块的工资，照样能在很好的国际经济学期刊发文章。还有厦大金融系土博士林海教授，也经常国外金融学top10的期刊发文章。
   相比之下，厦大的很多海外海龟博士，就丢脸丢大了，拿着三四十万的年薪弄了那么多年却连个ssci都发不了，还成天想着通过傍学术大牛发几篇，汗颜啊。
1. Liu, J.-C. (2009a)  INTEGRATED MARKOV-SWITCHING GARCH PROCESS.  Econometric Theory   25, 1277-1288. (SSCI)  

2. Liu, J.-C. (2009b) Stationarity of a Family of GARCH Processes. Econometrics Journal   12, 436–446. (SSCI, SCI)

3. Liu, J.-C. (2007) Stationarity for a Markov-Switching Box-Cox Transformed Threshold GARCH Process.     Statistics & Probability Letters 77, 1428-1338. (SSCI, SCI)

4. Liu, J.-C. (2006a) On the Tail Behaviors of a Family of GARCH Processes. Econometric Theory 22,     852-862. (SSCI)

5. Liu, J.-C.(2006b)Stationarity of a Markov-Switching GARCH Model.Journal of Financial Econometrics     4, 573-593. (SSCI)

6. Liu, J.-C. (2006c) On the Tail Behaviors of Box-Cox Transformed Threshold GARCH(1,1) Process.     Statistics & Probability Letters 76, 1323-1330. (SCI)

7. Shi, N., Liu, J.-C. (2001) Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic model.   Northeast Math. J. 17, 323-332.

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关键词：经济学期刊 经济学 stationarity econometrics Multivariate 厦门大学 经济学 金融学 副教授 数学系

牛人呀，向他致敬

lz 能否列一下“土博士林海教授”的文章？

林海是我的老师。他虽然发的论文较少，但是篇篇都很有质量。比起刘继春老师可能还稍微差一点，海哥目前还没有一篇第一作者和独立发文。但是，我们同学都很看好他。
       废话不多讲，贴出林海的论文以作参考：
He, Yan, Hai Lin, Chunchi Wu, and Uric B. Dufrene, 2009, The 2000 presidential election and the information cost of sensitive versus non-sensitive s&p 500 stocks, Journal of Financial Markets 12, 54-86.
abbr_1a4bedac2b9c26f6072db1c709c08c38.pdf (263.53 KB)

2009-12-7 18:16:44 上传

He, Yan, Hai Lin, Junbo Wang, and Chunchi Wu, 2009, Price discovery in the round-the-clock u.S. Treasury market, Journal of Financial Intermediation 18, 464-490.
Price discovery in the round-the-clock U.S. Treasury market.pdf (872.43 KB)

2009-12-7 18:15:06 上传

Hong, Yongmiao, Hai Lin, and Shouyang Wang, Modeling the dynamics of chinese spot interest rates, Journal of Banking & Finance In Press, Accepted Manuscript.
Modeling the dynamics of Chinese spot interest rates.pdf (856.64 KB)

2009-12-7 18:15:09 上传

厉害！像这样的人学习！好像ccer有人在AER上发表的？

我把刘教授的论文下载了一下，有需要的可以参考一下：
Liu, Ji-Chun, 2006, On the tail behaviors of a family of garch processes, Econometric Theory 22, 852-862.
On the Tail Behaviors of A Family of GARCH Processes.pdf (98.74 KB)

2009-12-7 19:25:05 上传

Liu, Ji-Chun, 2006, On the tail behaviors of box-cox transformed threshold garch(1,1) process, Statistics & Probability Letters 76, 1323-1330.
On the tail behaviors of Box-Cox transformed threshold GARCH(1,1) process.pdf (140.73 KB)

2009-12-7 19:24:57 上传

Liu, Ji-Chun, 2006, Stationarity of a markov-switching garch model, Journal of Financial Econometrics 4, 573-593.
（由于厦大图书馆权限所致，全文无法下载。贴出下载地址，请有关学校的XDJM补上）
http://jfec.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/4/4/573
Liu, Ji-Chun, 2007, Stationarity for a markov-switching box-cox transformed threshold garch process, Statistics & Probability Letters 77, 1428-1438.
Stationarity for a Markov-switching Box–Cox transformed threshold GARCH process.pdf (183.79 KB)

2009-12-7 19:24:56 上传

Liu, Ji-Chun, 2009, Integrated markov-switching garch process, Econometric Theory 25, 1277-1288.
Integrated Markov-switching GARCH Process.pdf (113.56 KB)

2009-12-7 19:25:10 上传

Liu, Ji-Chun, 2009, Stationarity of a family of garch processes, Econometrics Journal 12, 436-446.
Stationarity of a family of GARCH processes.pdf (127.21 KB)

2009-12-7 19:25:01 上传

Shi, Ning-Zhong, and Ji-Chun Liu, 2001, Multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedastic model, Northeastern Math. J.(published by Jilin University) 17, 323-332.
Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic Model.pdf (419.44 KB)

2009-12-7 19:24:55 上传

5# zhonghuaqin
不晓得，我只知道清华经管的院长钱颖一有AER

是很牛，但也不至于“狂”发吧。。。

8# axltang
相对而言吗，人家只是国内的土鳖，拿的是几千块的工资，但是能做成这样已经非常了不起了，不要老是把他们和那些黄明，洪永淼那些人比，相对于大部分海龟博士，人家已经远远胜过他们了，他们吃的是草，挤的是奶，默默无闻，却硕果累累。

不过光以论文比较，有失牵强。
有些学者可能一辈子只有一篇论文，而这篇论文就能开创一个领域。
但是，能理解你的心情，淡薄名利的做学问不容易，应该学习和提倡。