<P>Option Pricing, Arbitrage and Martingales, <BR>[文件介绍]<BR>Antoon Pelsser 和 Ton Vorst 合作的文章，发表于 CWI quarterly, 1997。简短介绍了衍生性商品计价的数学基础，主要是讨论如何使用 martingales 来计算 option 价格，将其应用于 equity, FX option 以及利率衍生性商品。只是概略介绍，只有 19 页，相当简短。<BR>[文件数目/格式/大小] rar 档案(132 KB)，内有一 pdf 档<BR><BR>PS: 根据此文注脚所说，此文是 base 在 Pelsser 1996 年的博士论文的 2,3,4 章所做，而这篇博士论文 Efficient Methods for Valuing and Managing Interest Rate and Other Derivative Securities. 应该已经由 Springer 于 2000 年出版了，如果有人能找到，是否可以分享一下，谢谢</P>
<P><BR></P>