Option Pricing, Arbitrage and Martingales,
[文件介绍]
Antoon Pelsser 和 Ton Vorst 合作的文章,发表于 CWI quarterly, 1997。简短介绍了衍生性商品计价的数学基础,主要是讨论如何使用 martingales 来计算 option 价格,将其应用于 equity, FX option 以及利率衍生性商品。只是概略介绍,只有 19 页,相当简短。
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PS: 根据此文注脚所说,此文是 base 在 Pelsser 1996 年的博士论文的 2,3,4 章所做,而这篇博士论文 Efficient Methods for Valuing and Managing Interest Rate and Other Derivative Securities. 应该已经由 Springer 于 2000 年出版了,如果有人能找到,是否可以分享一下,谢谢