| 所在主题： | |
| 文件名: 2022-When macro time series meets micro panel data--A clear and present danger-[.pdf | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-5241714.html | |
| 附件大小: | |
|
面板数据只做个体固定的话结果是显著的xtreg y x control1 control2 control3, fe r
但是加入时间固定效应xtreg y x control1 control2 control3 i.year, fe r 后结果不显著了，而且所有控制变量也不显著了
请问这是什么原因呢？
我看到有说法 1）这种情况一般是因变量受时间变化过于线性，这种情况下是可以不控制时间固定效应 2）控制变量中有GDP之类的宏观变量的话，可以考虑不加入时间固定效应
这两种说法是对的吗？尤其是第二种。我现在的控制变量中就有GDP，不做时间固定效应GDP p值为0，做了之后p值变成0.577….
做不做时间固定效应 由什么决定呢？有什么检验方法吗？谢谢 |
|
熟悉论坛请点击新手指南
|
|
| 下载说明 | |
|
1、论坛支持迅雷和网际快车等p2p多线程软件下载，请在上面选择下载通道单击右健下载即可。 2、论坛会定期自动批量更新下载地址,所以请不要浪费时间盗链论坛资源,盗链地址会很快失效。 3、本站为非盈利性质的学术交流网站,鼓励和保护原创作品，拒绝未经版权人许可的上传行为。本站如接到版权人发出的合格侵权通知，将积极的采取必要措施；同时，本站也将在技术手段和能力范围内，履行版权保护的注意义务。 (如有侵权，欢迎举报) |
|
京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问：王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明
