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| 文件名: Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods.pdf | |
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（1）单位根检验是检查序列是否是平稳的，通常是用ADF检验。 这个没问题
（2）协整是针对非平稳序列的，表示变量间存在长期均衡关系。 （3）格兰杰因果关系 是我最为困惑的地方，很多书本都写明进行格兰杰因果关系检验的前提条件是序列都是平稳的。但格兰杰定理又表明，存在协整关系的变量至少存在一个方向的格兰杰因果关系。 这是不是就矛盾了？协整的前提是对非平稳序列而言的，也就是说，平稳的序列就不可能协整了，格兰杰因果关系是对于平稳序列的。 （4）ECM VECM VAR的关系 ？ 有没有高人指点下 变量均非平稳但协整的情况下建立ECM ,? 变量均非平稳且不协整，建立VAR? |
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