关于格兰杰因果关系是否要序列平稳？ 请教高手

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（1）单位根检验是检查序列是否是平稳的，通常是用ADF检验。 这个没问题
（2）协整是针对非平稳序列的，表示变量间存在长期均衡关系。
（3）格兰杰因果关系 是我最为困惑的地方，很多书本都写明进行格兰杰因果关系检验的前提条件是序列都是平稳的。但格兰杰定理又表明，存在协整关系的变量至少存在一个方向的格兰杰因果关系。 这是不是就矛盾了？  协整的前提是对非平稳序列而言的，也就是说，平稳的序列就不可能协整了，格兰杰因果关系是对于平稳序列的。

（4）ECM VECM VAR的关系 ？ 有没有高人指点下
变量均非平稳但协整的情况下建立ECM ,?
变量均非平稳且不协整，建立VAR?

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关键词：格兰杰因果关系 格兰杰因果 因果关系 请教高手 格兰杰 请教 序列 高手 格兰杰 因果关系

应该是一定要的

楼主犯了大错，协整的前提是平稳序列，同阶单整，楼主竟然说是非平稳序列，我不知道你的意思是什么，格兰杰因果检验的前提也是要序列平稳的，着都是书上写的很明确的

同问是不是做格兰杰之前一定要做ADF和协整检验呢，还是只做一个就好？

我也是不太请粗

只要明白格兰杰因果关系是怎么回事就好办了   格兰杰因果检验室是四个方程，如果不做协整，那么方程就存在虚假回归的可能，那么做的检验就没有意义，所以协整必须要做。

只要明白格兰杰因果关系是怎么回事就好办了   格兰杰因果检验室是四个方程，如果不做协整，那么方程就存在虚假回归的可能，那么做的检验就没有意义，所以协整必须要做。

平稳是针对一个变量的  即变量是不是具有长期趋于某一均值的趋势
而协整是说变量之间（可以是双变量  也可以是多变量）具有长期的稳定性
楼主最大的错误在于认为协整是针对非平稳序列的 这句话不对！

kemufei 发表于 2009-10-17 09:56
楼主犯了大错，协整的前提是平稳序列，同阶单整，楼主竟然说是非平稳序列，我不知道你的意思是什么，格兰杰因果检验的前提也是要序列平稳的，着都是书上写的很明确的

我的意思是 原序列是 非平稳的 ，差分后平稳

zhou_yu_like 发表于 2009-12-4 22:02
平稳是针对一个变量的  即变量是不是具有长期趋于某一均值的趋势
而协整是说变量之间（可以是双变量  也可以是多变量）具有长期的稳定性
楼主最大的错误在于认为协整是针对非平稳序列的 这句话不对！

假设两组序列， 他们 是非平稳，但 n阶差分后平稳， 这样才能继续去做协整分析，这样理解不对么