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假设现在是2010年一月一号，在2010年7月一号，也就是6个月后，一个公司将有2千万英镑现金盈余，为期6个月。预期利率提高，假设这个公司能投资短期LIBOR.设计一个期货期权的对冲策略来抵御利率风险。公司对风险的态度是风险厌恶题目要求用Appendix1的数据设计对冲策略，用Appendix2的数据评估你的决策（我当时感到奇怪的是为啥给的数据是08，09年的。。。就权当是2010年的吧。。。请大家看一下附件里面的完整表格）

我初步想的就是卖出六个月的英镑利率期货，或者是买看跌期权。但是表格里给的是三个月英镑利率期货，应该怎么做呢。。。。


Appendix 1
Market Data at 1st July 2008

July 1st 2008 - Libor Rates

Euro
US Dollar
UK
s/n-o/n

3.92875
s/n-o/n

2.54125
s/n-o/n

5.10125
1w

4.12750
1w

2.45875
1w

5.13250
2w

4.24688
2w

2.46625
2w

5.25375
1m

4.44688
1m

2.46125
1m

5.49375
2m

4.73750
2m

2.65438
2m

5.71000
3m

4.95438
3m

2.78750
3m

5.94000
4m

5.00500
4m

2.89375
4m

6.00500
5m

5.06375
5m

3.00688
5m

6.08500
6m

5.14438
6m

3.12250
6m

6.15500
7m

5.18375
7m

3.15438
7m

6.20250
8m

5.22625
8m

3.18750
8m

6.25375
9m

5.27375
9m

3.21500
9m

6.30000
10m

5.32438
10m

3.25438
10m

6.35000
11m

5.36563
11m

3.28875
11m

6.39500
12m

5.41625
12m

3.32375
12m

6.43875

SterlingFutures and Options Prices on 1st July 2008

















Appendix 2 – Market Data 1st January 2009


January 1st 2009Libor rates






EUR

USD

GBP
s/n-o/n

2.14250
s/n-o/n

0.12375
s/n-o/n

2.00000


1w

2.34875
1w

0.31375
1w

2.00875


2w

2.41625
2w

0.36500
2w

2.07500


1m

2.55500
1m

0.43000
1m

2.11375


2m

2.73813
2m

1.09875
2m

2.50500


3m

2.84875
3m

1.41250
3m

2.70500


4m

2.88563
4m

1.54625
4m

2.77875


5m

2.90500
5m

1.65000
5m

2.83750


6m

2.94563
6m

1.75250
6m

2.90250


7m

2.96538
7m

1.80250
7m

2.93250


8m

2.97688
8m

1.85625
8m

2.95250


9m

2.99375
9m

1.90625
9m

2.97375


10m

3.00438
10m

1.94750
10m

2.98875


11m

3.01563
11m

1.98750
11m

3.00063


12m

3.02688
12m

2.02375
12m

3.01125


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