求教一个利率期货期权对冲问题

假设现在是2010年一月一号，在2010年7月一号，也就是6个月后，一个公司将有2千万英镑现金盈余，为期6个月。预期利率提高，假设这个公司能投资短期LIBOR.设计一个期货期权的对冲策略来抵御利率风险。公司对风险的态度是风险厌恶题目要求用Appendix1的数据设计对冲策略，用Appendix2的数据评估你的决策（我当时感到奇怪的是为啥给的数据是08，09年的。。。就权当是2010年的吧。。。请大家看一下附件里面的完整表格）

我初步想的就是卖出六个月的英镑利率期货，或者是买看跌期权。但是表格里给的是三个月英镑利率期货，应该怎么做呢。。。。


Appendix 1
Market Data at 1st July 2008

July 1st 2008 - Libor Rates
Euro		US Dollar		UK
s/n-o/n	3.92875		s/n-o/n	2.54125		s/n-o/n	5.10125
1w	4.12750		1w	2.45875		1w	5.13250
2w	4.24688		2w	2.46625		2w	5.25375
1m	4.44688		1m	2.46125		1m	5.49375
2m	4.73750		2m	2.65438		2m	5.71000
3m	4.95438		3m	2.78750		3m	5.94000
4m	5.00500		4m	2.89375		4m	6.00500
5m	5.06375		5m	3.00688		5m	6.08500
6m	5.14438		6m	3.12250		6m	6.15500
7m	5.18375		7m	3.15438		7m	6.20250
8m	5.22625		8m	3.18750		8m	6.25375
9m	5.27375		9m	3.21500		9m	6.30000
10m	5.32438		10m	3.25438		10m	6.35000
11m	5.36563		11m	3.28875		11m	6.39500
12m	5.41625		12m	3.32375		12m	6.43875

SterlingFutures and Options Prices on 1st July 2008

















Appendix 2 – Market Data 1st January 2009

January 1st 2009  Libor rates
EUR			USD			GBP
s/n-o/n	2.14250		s/n-o/n	0.12375		s/n-o/n	2.00000
1w	2.34875		1w	0.31375		1w	2.00875
2w	2.41625		2w	0.36500		2w	2.07500
1m	2.55500		1m	0.43000		1m	2.11375
2m	2.73813		2m	1.09875		2m	2.50500
3m	2.84875		3m	1.41250		3m	2.70500
4m	2.88563		4m	1.54625		4m	2.77875
5m	2.90500		5m	1.65000		5m	2.83750
6m	2.94563		6m	1.75250		6m	2.90250
7m	2.96538		7m	1.80250		7m	2.93250
8m	2.97688		8m	1.85625		8m	2.95250
9m	2.99375		9m	1.90625		9m	2.97375
10m	3.00438		10m	1.94750		10m	2.98875
11m	3.01563		11m	1.98750		11m	3.00063
12m	3.02688		12m	2.02375		12m	3.01125

我初学，具体也不会做，等高手解答。
想问问楼主 有英文的原题目吗？

看着试试~不过乍一看挺复杂

围观一下啊。

看看，也在学习期货从业资格证书考试题材