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文件名:  GARCH最大似然估计数据.xls
资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-607689.html
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想对标准的GARCH(1,1)模型用对数极大似然估计求参数,我在极大似然说明框中如下输入,总是报错,"Missing values in @logl series at current coefficients at observation 2",最后的数字2,好像和样本设置有关,我设为1 1085,报错信息就是"....observation 1"
向各位求救错在哪了?其中rus是已知时间序列,一共1085个数。
@logl logl
@param c(1) 0.3 c(2) 0.5 c(3) 0.1 c(4) 0.05
res=rus-c(1)*rus(-1)
sig2=c(2)+c(3)*res(-1)^2+c(4)*sig2(-1)
z=1+res^2/sig2/(tdf(1)-2)
logl=@gammalog((tdf(1)+1)/2)-@gammalog(tdf(1)/2)-log(3.14159265359)/2-log(tdf(1)-2)/2-log(sig2)/2-(tdf(1)+1)*log(z)/2


好像tdf,tdf是伽马分布的自由度也要定义一下,怎么弄呢?


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