求救：Eviews对数极大似然估计中的问题

想对标准的GARCH(1,1)模型用对数极大似然估计求参数，我在极大似然说明框中如下输入，总是报错，"Missing values in @logl series at current coefficients at observation 2",最后的数字2，好像和样本设置有关，我设为1 1085，报错信息就是"....observation 1"
向各位求救错在哪了？其中rus是已知时间序列，一共1085个数。
@logl logl
@param c(1) 0.3 c(2) 0.5 c(3) 0.1 c(4) 0.05
res=rus-c(1)*rus(-1)
sig2=c(2)+c(3)*res(-1)^2+c(4)*sig2(-1)
z=1+res^2/sig2/(tdf(1)-2)
logl=@gammalog((tdf(1)+1)/2)-@gammalog(tdf(1)/2)-log(3.14159265359)/2-log(tdf(1)-2)/2-log(sig2)/2-(tdf(1)+1)*log(z)/2


好像tdf，tdf是伽马分布的自由度也要定义一下，怎么弄呢？

rus.prg   rus.wf1
rus.rar (7.04 KB)

2010-4-15 20:13:39 上传

'Create a dummy-variable for the first observation
'没有时间日期的数据型态
'程序最前面加入:

series d1 = 0
smpl @first @first
d1 = 1
smpl @all

2# epoh

谢啦，是说改成这样吗？试了一下还是不行啊
series d1 = 0
smpl @first @first
d1 = 1
smpl @all
@logl logl
@param c(1) 0.3 c(2) 0.5 c(3) 0.1 c(4) 0.05
res=rus-c(1)*rus(-1)
sig2=c(2)+c(3)*res(-1)^2+c(4)*sig2(-1)
z=1+res^2/sig2/(tdf(1)-2)
logl=@gammalog((tdf(1)+1)/2)-@gammalog(tdf(1)/2)-log(3.14159265359)/2-log(tdf(1)-2)/2-log(sig2)/2-(tdf(1)+1)*log(z)/2

我很急啊

哈哈!你程序漏掉太多了.
你把数据贴上来好了,
数据若不方便让人知道,
你可乱改一通.
这很简单.你不用给我钱.

5# epoh

数据已经上传到附件了，谢谢啦

2# epoh

多谢啦，不过你发给我的其中rus.wf1文件我的Eviews打不开。

报错说The Beta Version 6 of eviews can not read release version 6 files

还想请问一下：您知道国内哪里能找到教Eviews编程的书或资料？

2# epoh


您传上来的文件rus.wf1是rus数据文件吗？打不开，我自己新建了一个，run后结果有点看不懂了

结果是这样的,与在e-views直接执行接近.
不过你的数据有些问题.我有做些处理.
怎样处理.我发短信息告诉你.                                
        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                                
TH(1)        -0.005325        0.002855        -1.865225        0.0621
TH(2)        -0.000824        0.000397        -2.075924        0.0379
TH(3)        0.267199        0.030456        8.773164        0.0000
TH(4)        0.795885        0.017138        46.44112        0.0000
TH(5)        8.270152        0.796297        10.38576        0.0000

另garch(1,1)-student't model
并不适合你的数据,
alpha + beta > 1
还要多试几种garch model.

e-views 编程主要还是要参考
EViews 6 Command Ref
及基本的范例如
...\eviews6.0\Example Files\Sample Programs\logl