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我看Richard T. Baillie and Robert J. Myers的一篇关于双变量GARCH模型的论文中有几个问题：
1.文中对残差项和标准化残差平方项进行了Box-Pierce的检验（Q统计量），其注明此检验用于检验Garch效应是否出现，请问这一检验的原理是什么？如何对临界值进行比较？ 2.文中使用了一个名为Hosking mulivarate portmanteau的统计量，用来检验AR和MA误差，请问这个检验量是否与LM检验量相等？如何与临界值进行比较？ 附上论文原文和输出值表截图，对回答者表示感谢！ |
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