关于GARCH模型的几个问题

我看Richard T. Baillie and Robert J. Myers的一篇关于双变量GARCH模型的论文中有几个问题：
1.文中对残差项和标准化残差平方项进行了Box-Pierce的检验（Q统计量），其注明此检验用于检验Garch效应是否出现，请问这一检验的原理是什么？如何对临界值进行比较？
2.文中使用了一个名为Hosking mulivarate portmanteau的统计量，用来检验AR和MA误差，请问这个检验量是否与LM检验量相等？如何与临界值进行比较？
附上论文原文和输出值表截图，对回答者表示感谢！

1)这是bivariate GARCH，例如 ARMA-GARCH，这个方法是在检验ARCH error 或者你也可以理解成在检验nonlinearities。统计量记不清楚，你看蔡瑞胸的金融时间序列书中非线性检验应该有。
2)这是Hosking(1981)给出的统计量，虽然原理跟LM差不多，都是检验残差的correlation和independence。给你篇文章吧，我记得里面提到过统计量具体长什么样子。

感谢 学习了

非常感谢，多元GARCH模型估计要用matlab编程。