计量经济学入门篇：计量入门学习是比较难的，一般刚开始半个月会满头雾水、云里雾里。但能坚持学习挺过这个阶段就会对计量有点小感觉，个人认为之所以会出现满头雾水、云里雾里的现象主要是因为刚开始学习的时候一是不太了解，有些畏惧数学，二就是在使用国内教材时大量的证明和推导、过少的经济意义与计量思想的解释所造成的，比如李子奈的《计量经济学》，个人认为这本书还算好，但是作为入门教材有点不合适，会起到误导和阻碍学习的弊端。推荐教材：《微积分》同济版《线性代数》同济版《概率论与数理统计》浙大版盛骤《计量经济学基捶古扎拉蒂 《计量经济学导论-现代观点》伍德里奇 《计量经济学》李子奈 配套学习软件：eviews
计量经济学进阶篇：这个时期是在学习了计量经济学半年到一年的时候（因个人学习情况而异）可以开始到这个阶段，并没有分界点，只是一个自然的过度，基本的计量经济学思想已经了解而且有了一定的数学基础（上边列的高代、线代和数理统计），这时候就应该考虑进一步深入计量经济学的学习。推荐教材：《计量经济学》 Hayashi 这本书框架写的很好，而且要比格林的计量经济分析要容易理解一些，配套可以看伍德里奇的《横截面面板数据》的那本书，《计量经济分析方法与建模》高铁梅（个人认为这本书还是挺好的） 如果是学习金融计量经济学 布鲁克斯的《金融计量经济学导论》也是一本不错的参考书，这个时期应该补一些数学基础，包括《数学分析》《矩阵论》《高等数理统计》《高等概率论》，为下一阶段做基矗 配套学习软件：eviews、SAS
计量经济学操刀篇：所谓操刀就是能学以致用，推荐教材《计量经济分析》格林 、《时间序列分析》汉密尔顿（超级经典） 《时间序列分析：预测与控制》在汉密尔顿的《时间序列分析》出版前很流行，开辟了时间序列的新篇章，《面板数据》萧政（一个华人写的）关于面板数据很经典，有关金融计量方面的有《金融市场计量经济学》（John Y. Campbell） 《金融市场计量经济学》 坎贝尔 《金融时间序列分析》 Tsay，《数理金融引论》 E.T. 道林 著），数学基础：《实变》《泛函》《测度论》《复变》《高等概率论》《高等数理统计》《小波分析与傅里叶变换》《随机过程》《随机微分》。配套学习软件：eviews、SAS、MATLAB、Splus-R。
计量经济学高级篇：《计量经济分析》格林、《计量经济学》林文夫（不是林毅夫）、《计量经济理论与方法》麦金农（写的很好，个人认为比格林的还好），《时间序列分析》汉密尔顿（好书要百读不厌），《金融时间序列的计量经济学模型》（米尔斯）超经典，《计量经济学家和金融分析师GAUSS编程与应用》(美) 林光平 《蒙特卡罗模拟》，《半参数计量经济学》艾春荣，《非参数计量经济学》《空间计量经济学》,《计量经济学贝叶斯分析》《协整理论与波动模型》（张世英，天津大学的一个老师写的，个人认为写的很好）。配套学习软件：eviews、SAS、MATLAB、Splus-R，STATA，GAUSS等。
推荐常用的工具箱：《MATLAB金融工具箱使用向导》《统计工具箱》《最优化工具箱》
列了那么多书，不可能都看完和学完，每个人对不同的书有不同的偏好，很多内容是重复的，各选取自己喜好的书来精读。仅代表个人观点，供参考，欢迎交流和扔石头。