现在的问题是一大堆时间序列变量，一个时间序列因变量，想选一个比较合适的模型进行模拟。
我参考了一下proc reg，他的selection=具有这个功能，但是有几个问题。
selection=stepwise/forward/backward可能计算上更加省时间，但是并不是很合理。
selection=RSQUARE/ADJSQR把所有可能的组合都列出来，但是太费时了，由于我的自变量很多，所以很麻烦。
我要做的事情可能和附件中的报告有一定类似，但是要预测的东西大不一样。

我的问题有几个：
1、不知道有没有什么更好的过程或更好的方法？
2、使用AIC来判定模型优劣是否合适？我的模型是用来predict的，这是我唯一的目的。
3、另外，我使用的是Granger Causality Test，关系显著变量的我才引入回归模型，当然还有经济意义上也可能需要有一定含义的才会引入，不知道这种方法合理否？
4、不知大家还有什么好的推荐方法？
谢谢