关于多元时间序列的模型选择

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

现在的问题是一大堆时间序列变量，一个时间序列因变量，想选一个比较合适的模型进行模拟。
我参考了一下proc reg，他的selection=具有这个功能，但是有几个问题。
selection=stepwise/forward/backward可能计算上更加省时间，但是并不是很合理。
selection=RSQUARE/ADJSQR把所有可能的组合都列出来，但是太费时了，由于我的自变量很多，所以很麻烦。
我要做的事情可能和附件中的报告有一定类似，但是要预测的东西大不一样。

我的问题有几个：
1、不知道有没有什么更好的过程或更好的方法？
2、使用AIC来判定模型优劣是否合适？我的模型是用来predict的，这是我唯一的目的。
3、另外，我使用的是Granger Causality Test，关系显著变量的我才引入回归模型，当然还有经济意义上也可能需要有一定含义的才会引入，不知道这种方法合理否？
4、不知大家还有什么好的推荐方法？
谢谢
A股市场行业基本面先行因子及其对行业收益的预测作用.pdf (1.69 MB)

2011-3-15 10:16:13 上传

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：多元时间序列 时间序列 模型选择 Selection Causality 时间 模型 选择 序列