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| 文件名: 时间序列分析方法__第11章_向量自回归.doc | |
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如题，看了论坛中其他的回复，知道在I(1)但不协整的情况下，可以用一阶差分做格兰杰因果检验，但是此种情况下不能做VAR模型了，格兰杰因果检验的阶数如何确定呢？
期待各位高手的回答，感激不尽！ |
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