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| 文件名: correlogram.doc | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-907116.html | |
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请教，我在做上证指数（1997-2010，共3224个数据） 收益率r的分析，步骤是这样的，（1）首先求得上证指数r(r=d(log(sh))序列ADF检验，t统计量远小于1%的置信水平，P=.000，序列平稳；（3）对序列r进行correlogram分析，结果如结果附件所示，请问：
这种情况说明收益率是存在自相关呢，还是不存在自相关呢？为什么呢？ 若存在又是几阶呢？若不存在自相关，又为什么呢？ |
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