上证指数收益率的自相关分析

请教，我在做上证指数（1997-2010，共3224个数据） 收益率r的分析，步骤是这样的，（1）首先求得上证指数r(r=d(log(sh))序列ADF检验，t统计量远小于1%的置信水平，P=.000，序列平稳；（3）对序列r进行correlogram分析，结果如结果附件所示，请问：

这种情况说明收益率是存在自相关呢，还是不存在自相关呢？为什么呢？

若存在又是几阶呢？若不存在自相关，又为什么呢？

想回達問題還得先付費 = =
好貴

不好意思啊，我是新手，本来是給回答人硬币的，不知道怎么搞成这样了。