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对于泊松盈余过程，当盈余首次降至初始盈余u以下时，对于当时盈余的负值（一般称为亏损变量deficit），有：
P（y<u-U(T) <y+dy)=[1-F(y)] dy/ (1+θ) p1 其中是F（y）理赔额变量的分布函数，p1是理赔额变量的期望 因此亏损变量的概率密度函数为、 f（y）=λ[1-F(y)]/c=[1-F(y)] / (1+θ) p1 此为精算模型课本内容，数上说“这里略去其证明，读者可查阅参考文献(Bower etc，1997)。” 在此求下证明 附上原文 |
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