求证明破产模型中的泊松盈余过程的一个式子

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对于泊松盈余过程，当盈余首次降至初始盈余u以下时，对于当时盈余的负值（一般称为亏损变量deficit），有：

P（y<u-U(T) <y+dy)=[1-F(y)] dy/ (1+θ) p1



其中是F（y）理赔额变量的分布函数，p1是理赔额变量的期望
因此亏损变量的概率密度函数为、
f（y）=λ[1-F(y)]/c=[1-F(y)] / (1+θ) p1
此为精算模型课本内容，数上说“这里略去其证明，读者可查阅参考文献(Bower etc，1997)。”
在此求下证明

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关键词：Deficit ICI def CIT 模型

咋没人解答一下捏T T

太麻烦了，呵呵呵

3# wangzai170526

阿- -..
   给点儿思路吧...

又翻出来T T.
   我不是想灌水...谁来教教俺呗..
周末了人多些吧.   或者谁有那篇文献?
Bowers,N.,H.,et al."Actuarial  Mathematics",Schaumburg,Illinois:Society of Actuaries.1997