面板数据模型中，Y=a+a1*X+a2*Z+u，其中X为一系列解释变量，Z为一系列控制变量，已有文献证实Z其中某些变量是影响X的因素之一，回归发现的确存在相关性。为解决内生性，小女子发现金融研究2006年第11期上的文章”中国上市公司多元化与企业绩效分析——基于内生性的考察“ 中，运用了二阶段最小二乘法。这篇文章的一阶段和二阶段中，都有同一个变量作为控制变量，请问这样不是使得带入第二阶段的拟合值自然与控制变量相关了么？工具变量选的是多元化战略的条件概率，而一阶段的被解释变量也是多元化的哑变量，可以这样么？ 或者，可以用其他方法解决内生性而不用二阶段最小二乘法？请高手赐教，大家帮帮忙~ 小女子先谢过~

如果这是多重共线性，请问有该用哪种适合的方法缓解多重共线性呢？