[求助]解决内生性OR多重共线性的方法~

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面板数据模型中，Y=a+a1*X+a2*Z+u，其中X为一系列解释变量，Z为一系列控制变量，已有文献证实Z其中某些变量是影响X的因素之一，回归发现的确存在相关性。为解决内生性，小女子发现金融研究2006年第11期上的文章”中国上市公司多元化与企业绩效分析——基于内生性的考察“ 中，运用了二阶段最小二乘法。这篇文章的一阶段和二阶段中，都有同一个变量作为控制变量，请问这样不是使得带入第二阶段的拟合值自然与控制变量相关了么？  工具变量选的是多元化战略的条件概率，而一阶段的被解释变量也是多元化的哑变量，可以这样么？     或者，可以用其他方法解决内生性而不用二阶段最小二乘法？  请高手赐教，大家帮帮忙~   小女子先谢过~

如果这是多重共线性，请问有该用哪种适合的方法缓解多重共线性呢？   
中国上市公司多元化与企业绩效分析_基于内生性的考察.pdf (780.75 KB)

2011-5-19 09:31:36 上传

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关键词：多重共线性 多重共线 共线性 内生性 面板数据模型 求助

这是多重共线性的问题，而不是内生性的问题。内生性一般指解释变量与扰动项相关，主要采用两阶段最小二乘法解决。两个阶段中用同一变量是没有问题的。

2# chenlei
那请问多重共线性如何消除呢？  新手问题，请赐教哈~~  

我做过这两个变量的相关系数矩阵，并没有很大，最大的才0.3几。但从理论和文献上又证明了两者间有关系哈~