按照定义， market portfolio就是从risk-free rate(return)截距出发， 与投资组合的有效边界相切的交点。
书中描述计算market portfolio M的方法：
对于给定的 rf (risk-free rate), M 可由如下方程中的z解得到
E(r ) - rf = S * z其中S是方差-协方差矩阵E(r ) 是资产收益
Mi = zi/ SUM(zi)

可是我在计算画图的过程中， 如论如何都无法解释这个切点就是M。 下面是一个例子：
假设
E(r ) = [ 0.06， 0.05，0.07，0.08]


S=[

0.400	0.030	0.020	0.000
0.030	0.200	0.001	-0.060
0.020	0.001	0.300	0.030
0.000	-0.060	0.030	0.100

]

通过计算可得efficient frontier 上的点(标准差，收益)：

具体数据见excel附件

而后假设rf = 0.068计算得到的M的(标准差，收益） 为(12.9029, 0.6791) 无法说明(0,0.068) 和这个点组成的CML与 efficient frontier相切啊？

刚刚开始接触投资学， 请论坛老手帮忙解释一下， 上述过程是否理解有误？ 或者计算有误？