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| 文件名: 浦发银行600000数据.xls | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-925421.html | |
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求助题目：请观察附件（浦发银行600000数据.xls）中股票日收益率数据分布特点。
参考步骤： 0 具体计算方法请参考附件（《VaR与CVaR理论在我国金融市场中的应用研究》中第3.2节 1 请将该数据（资产收益率序列）拟合一个合适的分布，并通过参数方法得到一个拟合效果比较好的分布，请估计出具体的参数。（注：证券收益率具有偏峰厚尾性、波动聚集性和时变性、不对称性，假设其服从正态分布是令人质疑的，因此需要进行Ljung-Box Q检验，检验收益序列的自相关、偏相关函数值，由收益序列的混合统计量进行判断）2 计算分布相关的参数。 P.S: 1 如有风险管理尤其是风险测量方面的资料请您分享至邮箱udreamer@me.com 2 欢迎加qq：672616026和我一起讨论哦～～ |
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