小女子为毕业论文忙的是焦头烂额啊，现在遇到一个棘手的问题，特此请教一下高手们！{:soso_e130:}
我的任务主要是用markov chain monte carlo方法来估计 Merton(1976) 的Jump-Diffusion跳扩散模型以及Heston(1993)的随机波动模型中所有的参数和变量，先用conjugate prior求出所有相应的posterior，算出新的参数，然后把新分布编到R语言中进行抽样。
可问题是，我看了许多文献都没有关于posterior的具体推导过程。。。{:soso__10159964469047472350_2:}
有没有什么特殊的方法还是真的就只能硬推？请高手指点一些推导的技巧或者推荐一些相关的文献！小女子感激不尽{:soso_e183:}