<P><FONT face=宋体 size=3>现有个SAS程序想请教各位高手啊！</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face=宋体> SAS中的autoreg过程步可以用来进行GARCH模型的估计。但是具体怎么编，我还不太会。有做过的朋友能提供该过程的详细讲解么，多谢拉！</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face=宋体>具体问题如下：</FONT></FONT><BR><FONT size=3><FONT face=宋体><FONT face=宋体>1.自变量中加入了虚拟变量的</FONT>GARCH<FONT face=宋体>模型如何用</FONT>SAS<FONT face=宋体>做呢？</FONT></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><FONT face=宋体>具体来说，就是将</FONT></FONT></FONT><FONT size=3>GARCH<FONT face=宋体>模型的回归方程</FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=宋体>（收益方程）中引入几个季节的虚拟变量；</FONT></FONT><BR><FONT size=3><FONT face=宋体>2.在回归方程中进一步加入一个交易量的变量，在</FONT>SAS<FONT face=宋体>里面又该如何做呢？这算是多元</FONT>GARCH<FONT face=宋体>模型吧？</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3></FONT> </P>
<P><FONT face=宋体 size=3>（回归方程在附件中）</FONT></P><BR>