[求助]关于GARCH模型的SAS编程

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<P><FONT face=宋体 size=3>现有个SAS程序想请教各位高手啊！</FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face=宋体>   SAS中的autoreg过程步可以用来进行GARCH模型的估计。但是具体怎么编，我还不太会。有做过的朋友能提供该过程的详细讲解么，多谢拉！</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT face=宋体>具体问题如下：</FONT></FONT><BR><FONT size=3><FONT face=宋体><FONT face=宋体>1.自变量中加入了虚拟变量的</FONT>GARCH<FONT face=宋体>模型如何用</FONT>SAS<FONT face=宋体>做呢？</FONT></FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=宋体><FONT face=宋体>具体来说，就是将</FONT></FONT></FONT><FONT size=3>GARCH<FONT face=宋体>模型的回归方程</FONT></FONT><FONT size=3><FONT face=宋体>（收益方程）中引入几个季节的虚拟变量；</FONT></FONT><BR><FONT size=3><FONT face=宋体>2.在回归方程中进一步加入一个交易量的变量，在</FONT>SAS<FONT face=宋体>里面又该如何做呢？这算是多元</FONT>GARCH<FONT face=宋体>模型吧？</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=宋体 size=3></FONT> </P>
<P><FONT face=宋体 size=3>（回归方程在附件中）</FONT></P> 97789.rar (4.91 KB) 本附件包括：

• 建立股票报酬率的模型如下.doc

2007-3-12 00:31:00 上传

[求助]关于GARCH模型的SAS编程

<BR>

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 SAS编程 GARCH ARCH GARCH 模型 SAS

<P 0pt? 0cm>下面是我之前做的没有加虚拟变量时的程序，但是题目要求加入虚拟变量才能估计出周一，周二<FONT face="Times New Roman">...</FONT>，周五的收益率的参数。这下我可就做不出来了，哪位高手会做的，请帮帮忙啊，多谢拉<FONT face="Times New Roman"> !!!</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><o:p><FONT face="Times New Roman"></FONT></o:p></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">data a;</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">input date:date9. r;</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">cards;</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">5Jan93      0.053433404</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">6Jan93      -0.013222868</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">7Jan93       0.025088562</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">8Jan93       0.023317177</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">11Jan93     0.094290667</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">12Jan93     0.010016982</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">13Jan93     0.036587203</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">14Jan93     0.059131738</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">15Jan93     -0.02108729</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">18Jan93     -0.007965763</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">19Jan93     -0.062047596</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">20Jan93     0.050601909</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">21Jan93     0.029233701</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">    ...            ...</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">  proc autoreg data=a;</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">model r=date/nlag=2 garch=(q=1,p=1) maxit=50;</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman">run;</FONT></P>
<P 0pt? 0cm><FONT face="Times New Roman"></FONT></P>

[此贴子已经被作者于2007-3-12 1:11:28编辑过]

<P>不知道哪位熟悉GARCH的高手，能帮我看看怎么做啊？</P>
<P>多谢拉！</P>

the following text is tranferred from the sas mannual, you may find the way if you check the detail.<div><br/><div>Using the HETERO Statement with GARCH ModelsThe HETERO statement can be combined
with the GARCH=
option on the MODEL statement to include input variables in the GARCH conditional
variance model. For example, the GARCH(1,1) variance model with two dummy input variables D1
and D2 is


The following statements estimate this GARCH model:<div><br/></div><div>proc autoreg data=one;
      model y = x z / garch=(p=1,q=1);
      hetero d1 d2;
   run;</div><div><br/></div><div> The parameters for the variables D1 and D2 can be constrained using the COEF=
option. For example, the constraints  are imposed by the following statements:</div><div> proc autoreg data=one;
      model y = x z / garch=(p=1,q=1);
      hetero d1 d2 / coef=unit;
   run;</div></div></div>

good to learn. thanks.<br/>

thanks for sharing

thanks

THANKS U!

thanks!