各位同仁朋友，马克维茨投资组合理论中有关最有投资组合有一道例题如下，
已知三只股票A,B,C的方差协方差矩阵为：
0.16 0.12 0.18
0.12 0.36 0.30
0.18 0.30 0.64
且预期收益率分别为5%，8%，12%，
求一个最优投资组合，并计算组合期望收益率。


这个所谓的最优投资组合怎么理解？我的理解为组合单位风险水平的期望报酬率最高，但是怎么确定A,B,C三种股票的权重？这里面似乎得利用一定的数学工具，我只能利用偏导数的知识求出组合风险最小的A,B,C的权重。

简单一点的，若只有两只股票A,B，方差为0.16和0.36，协方差为0.12，预期收益率分别为5%和8%,怎么求出一个最优组合？




希望各位大侠指点交流。{:soso_e112:}