[讨论]引入虚拟变量如何做协整

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songking001 发表于 2008-8-1 22:02:00 |AI写论文

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如果在做协整时，需要引入虚拟变量，是否可以做呢？

如果可以，E-G法如何做？

JJ法如何做？

不要告诉我说直接回归或者在软件中直接把虚拟变量放入外生变量栏中

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关键词：虚拟变量外生变量讨论变量虚拟

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沙发

eviews83 发表于 2008-8-7 16:56:00

您说对了就是放到外生变量中

怎么这么不确定呢？

好好看书吧

藤椅

songking001 发表于 2008-8-18 22:00:00

以下是引用eviews83在2008-8-7 16:56:00的发言：

您说对了就是放到外生变量中

怎么这么不确定呢？

好好看书吧

看来你是高手了，我看书看得太少了，呵呵

不过如果虚拟变量不仅仅影响截距项呢？如果短期修正也可能在不同时间段或者不同情形下不一样呢？

尽信书不如无书，书不可能把所有的东西包括进去，也不可能把没有确定结论的东西写进去，书是对已经知识的总结

板凳

luxullxx 发表于 2008-8-20 10:51:00

门限协整可否

报纸

luxullxx 发表于 2008-8-20 11:03:00

如果短期修正也可能在不同时间段或者不同情形下不一样呢？
本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/b70i342976p2.html

那么你如何检验短期修正可能存在不同时间段或不同情形不一样呢？

这应该就一个很困难的问题，或许需要你自己构造检验统计量！！！

如果只是通过eviews做 jj协检，虚拟变量确实是加入外生变量中

地板

lyamazon 发表于 2013-11-19 17:07:32

luxullxx 发表于 2008-8-20 10:51
门限协整可否

请问就是普通的时间序列可以做门限协整吗？

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