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标题: [求助]Q统计量在eviews中，怎样使用 [打印本页]

作者: wang9_03 时间: 2009-4-18 13:05:00 标题: [求助]Q统计量在eviews中，怎样使用

同题，Q统计量是不是准最大似然估计值？具体是什么意思啊？还有AC，PAC，这些是在论文中看到的量，貌似于差分有关，但是在书上没查到，想请教一下。另外这些怎样在eviews中得到，谢谢

作者: rainsq 时间: 2009-6-4 13:15:00

Q统计量是Box和Pierce(1970)中提出的，修正的Q统计量即Eviews中提供的值为Liung和Box()中提出的。Q统计量主要是检验序列是否为白噪声过程，由残差序列的自相关系数计算而得，服从卡方分布。如果Q统计量小于临界值，则接受原假设，认为序列不存在自相关。

如果Q统计量里的自相关系数由回归残差的平方序列计算而得，则可以用于检验自回归条件异方差性是否存在。

AC为自相关系数，PAC为偏自相关系数，这在一般的时间序列分析书上都有介绍，比如汉密尔顿的《时间序列分析》。

在Eviews里，在对象Series里，view---correlogram，就可以了，这里可以选择滞后阶数。

你说的貌似和差分相关，不是差分，是滞后吧。

作者: jeanne1jj 时间: 2009-12-8 20:31:08

哇感谢你感谢你！！！精辟简洁通俗易懂~

作者: wyangh90 时间: 2009-12-8 21:33:40

2# rainsq
学习了，呵呵
实际上检验自相关的方法不是有很多吗？为什么会选用Q这个检验？

作者: kittenobi 时间: 2010-12-1 10:30:07

2# rainsq

很受用~~真的非常感谢

作者: boyaz 时间: 2010-12-12 19:03:55

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作者: 不吃鱼的猫cy 时间: 2011-8-12 16:32:09

和差分有关。在eviews中对自（偏自）相关分析的操作中，在在主菜单中选择quick/series statistics/correlogram，在屏幕出现的对话框中输入欲分析的序列名称，点击OK后，弹出的相关图定义（correlogram specification)对话框中，correlogram of下面有三个选项，其中，1st difference 和2st difference 就是代表了对序列做一阶和二阶逐期差分的。level表示不差分。

作者: maozq 时间: 2012-2-22 19:27:13

如果Q统计量小于临界值，则接受原假设？又没有问题啊，大哥！

作者: maozq 时间: 2012-2-22 19:28:47

哦，不知道你查的是什么形式的卡方分布表！不管怎么说都没错！呵呵呵

作者: success2011 时间: 2012-3-11 15:52:26

我得出来的Q值远远大于表上的，说明存在自相关，怎么办呢

作者: NKGCL 时间: 2012-3-26 10:29:18

很受用，谢了！

作者: Drousolo 时间: 2012-4-8 20:06:35

success2011 发表于 2012-3-11 15:52
我得出来的Q值远远大于表上的，说明存在自相关，怎么办呢

用差分或者取对就可以消除自相关了

作者: 87584311 时间: 2012-5-16 22:10:26

楼上q值是算出来的？？不是人家计算机算出来的？

作者: hyc2011 时间: 2012-7-27 11:22:23

谢谢

作者: YLong367 时间: 2013-1-3 12:08:17

rainsq 发表于 2009-6-4 13:15
Q统计量是Box和Pierce(1970)中提出的，修正的Q统计量即Eviews中提供的值为Liung和Box()中提出的。Q统计量主 ...

请问，如果用面板数据进行回归，残差另存后做correlogram，Q统计量是否也可以用来看残差是否存在自相关的问题？Eviews不自带面板数据的自相关检验，人都要疯了。

作者: 泽yuan 时间: 2013-5-30 20:32:57

Q检验属于平稳性检验的一种方式。
1、也可检验对所有k>0，自相关系数都为0的联合假设，这可通过QLB统计量进行。
2、该统计量近似地服从自由度为m的c2分布（m为滞后长度），如果计算的Q值大于显著性水平为a的临界值，则有1-a的把握拒绝所有rk(k>0)同时为0的假设。

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