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楼主: wang9_03

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[问答] [求助]Q统计量在eviews中，怎样使用 [推广有奖]

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wang9_03 发表于 2009-4-18 13:05:00 |AI写论文

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同题，Q统计量是不是准最大似然估计值？具体是什么意思啊？还有AC，PAC，这些是在论文中看到的量，貌似于差分有关，但是在书上没查到，想请教一下。另外这些怎样在eviews中得到，谢谢

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关键词：EVIEWS Views Eview view Q统计量 EVIEWS 统计量

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rainsq 发表于2楼查看完整内容

Q统计量是Box和Pierce(1970)中提出的，修正的Q统计量即Eviews中提供的值为Liung和Box()中提出的。Q统计量主要是检验序列是否为白噪声过程，由残差序列的自相关系数计算而得，服从卡方分布。如果Q统计量小于临界值，则接受原假设，认为序列不存在自相关。如果Q统计量里的自相关系数由回归残差的平方序列计算而得，则可以用于检验自回归条件异方差性是否存在。AC为自相关系数，PAC为偏自相关系数，这在一般的时间序列分析书上都有介绍 ...

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沙发

rainsq 发表于 2009-6-4 13:15:00

Q统计量是Box和Pierce(1970)中提出的，修正的Q统计量即Eviews中提供的值为Liung和Box()中提出的。Q统计量主要是检验序列是否为白噪声过程，由残差序列的自相关系数计算而得，服从卡方分布。如果Q统计量小于临界值，则接受原假设，认为序列不存在自相关。

如果Q统计量里的自相关系数由回归残差的平方序列计算而得，则可以用于检验自回归条件异方差性是否存在。

AC为自相关系数，PAC为偏自相关系数，这在一般的时间序列分析书上都有介绍，比如汉密尔顿的《时间序列分析》。

在Eviews里，在对象Series里，view---correlogram，就可以了，这里可以选择滞后阶数。

你说的貌似和差分相关，不是差分，是滞后吧。

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知之为知之，不知为不知。

藤椅

jeanne1jj 发表于 2009-12-8 20:31:08

哇感谢你感谢你！！！精辟简洁通俗易懂~

在搞论文啊数据很重要啊也很难找哈。。。

板凳

wyangh90 发表于 2009-12-8 21:33:40

2# rainsq
学习了，呵呵
实际上检验自相关的方法不是有很多吗？为什么会选用Q这个检验？

报纸

kittenobi 发表于 2010-12-1 10:30:07

2# rainsq

很受用~~真的非常感谢

地板

boyaz 发表于 2010-12-12 19:03:55

2# rainsq 关于Q统计量和模型适应性检验的问题中，怎么判断？

7楼

不吃鱼的猫cy 发表于 2011-8-12 16:32:09

和差分有关。在eviews中对自（偏自）相关分析的操作中，在在主菜单中选择quick/series statistics/correlogram，在屏幕出现的对话框中输入欲分析的序列名称，点击OK后，弹出的相关图定义（correlogram specification)对话框中，correlogram of下面有三个选项，其中，1st difference 和2st difference 就是代表了对序列做一阶和二阶逐期差分的。level表示不差分。