使用zmax=Ts,rc- 库马拉斯瓦米的边界永远不会停止交易,因为任何a增量都将在剩余的时间间隔内完成。这将导致a增量在接近终点时减少,但未观察到。zmin=0,F=0留下三个自由度a,b,zmax。使用b=3.42,a,得到的过剩峰度与偏度的参数曲线∈ [0.041,1.5],任意zmax>0表示数据,如图8所示。相关方程为α=bB(1+a,b)zmax,u=bB(1+a,B)- bB(1+a,b)zmax(35)√u=qB(1+a,b)- bB(1+a,b)√bB(1+a,b)α,(36)u=bB(1+a,B)- 3bB(1+a,b)b(1+a,b)+2bB(1+a,b)zmax,(37)u=b(b(1+a,b)- 4bB(1+a,b)b(1+a,b)+6bB(1+a,b)b(1+a,b)-3bB(1+a,b))zmax。(38)现在,偏度、过剩峰度和ukukdo不依赖于zmax。我们可以选择a和b来拟合样本偏度和过剩峰度,并根据zmax线性和二次调整均值和方差。这很有用,因为标准偏差和平均值线性相关。在[0,8000]和[0,80]范围内的理论过剩峰度和偏度支持实验依赖性μu- 3.≈ 1.5u,保持比率在[1.30,1.55]范围内,图12。标准偏差与平均值的理论比率[2,25]不太支持实验斜率2.65,图9。拟合变化a和b的超额峰度和偏度,然后重复使用a和b,以确定表15中许多条目的平均值和标准偏差变化zmaxworks。表2是一个示例,其中带日期的行是自解释的,而罗斯“理论”包含a列中的股票代码,b列中偏度和多余峰度的绝对值所取的相对误差之和,以及zmax列中平均值和标准偏差的绝对值所取的相对误差之和。
|